Simulation - Softwareentwicklung
Die MathConsult ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung mathematisch-numerisch
basierter Software spezialisiert hat.
UnRisk PRICING ENGINE for Mathematica
Mit der UnRisk PRICING ENGINE for Mathematica haben wir ein Softwareprodukt
entwickelt, das Finanzderivate äußerst schnell und genau bewertet.
www.unriskderivatives.com
Individualsoftware
Wir haben insbesondere auf den folgenden
Gebieten erfolgreich Projekte bearbeitet:
- Numerische Simulation in der Verfahrenstechnik
- Mechanische Auslegung von Bauteilen
- Numerische Berechnung physikalischer Feldgrößen
- Preisbildung derivativer Finanzprodukte
| American Option |
| Volatility Curve |
Share Price |
Calculation Results |
| |
|
|
|
|
|
|
|
not-exercise |
| Vol Terms |
Volatilities |
S |
Value |
Delta |
Gamma |
Theta |
Vega |
probability at |
| |
|
|
|
|
|
|
|
expiry |
| 30 |
23.00% |
60 |
0.03110 |
0.8282% |
0.0019 |
-0.0005 |
0.01356 |
99.5106% |
| 91 |
22.00% |
65 |
0.10383 |
2.2799% |
0.0041 |
-0.0013 |
0.03496 |
98.5504% |
| 183 |
21.50% |
70 |
0.28186 |
5.1353% |
0.0074 |
-0.0027 |
0.07302 |
96.5131% |
| 365 |
20.00% |
75 |
0.64714 |
9.8367% |
0.0114 |
-0.0048 |
0.12864 |
92.9101% |
| Yield Curve |
80 |
1.29774 |
16.5338% |
0.0153 |
-0.0073 |
0.19603 |
87.4285% |
| Terms |
Yield |
85 |
2.32857 |
24.9804% |
0.0183 |
-0.0099 |
0.26545 |
80.0716% |
| 1 |
5.123% |
90 |
3.81466 |
34.6106% |
0.0200 |
-0.0122 |
0.32426 |
71.1844% |
| 30 |
5.126% |
95 |
5.79625 |
44.6907% |
0.0201 |
-0.0137 |
0.36371 |
61.3636% |
| 91 |
5.243% |
100 |
8.27912 |
54.5124% |
0.0190 |
-0.0143 |
0.38011 |
51.3024% |
| 182 |
5.255% |
105 |
11.23498 |
63.5177% |
0.0169 |
-0.0140 |
0.37285 |
41.6419% |
| 365 |
5.346% |
110 |
14.61321 |
71.3656% |
0.0144 |
-0.0130 |
0.34700 |
32.8673% |
| 730 |
5.391% |
115 |
18.35192 |
77.9243% |
0.0118 |
-0.0115 |
0.30874 |
25.2696% |
| 1096 |
5.433% |
120 |
22.38667 |
83.2264% |
0.0094 |
-0.0098 |
0.26415 |
18.9540% |
| 1461 |
5.496% |
125 |
26.65789 |
87.4080% |
0.0074 |
-0.0080 |
0.21854 |
13.8850% |
| 1826 |
5.555% |
130 |
31.11387 |
90.6576% |
0.0057 |
-0.0062 |
0.17531 |
9.9325% |
- Risikoanlayse von Wertpapierbeständen
- Statistische Analyse in der Qualitätssicherung
Eine Auswahl unserer Projekte finden Sie
hier .
Forschung - Entwicklung - Technologie
Die MathConsult GmbH wurde 1996 von
Dipl.-Ing. Dr. Heinz Engl,
ordentlicher Professor für Industriemathematik an der Universität Linz, als Transfereinrichtung
gegründet. Seither arbeiten wir erfolgreich an Aufgabenstellungen aus Engineering
und Finanzwesen. Die enge Kooperation mit dem
Institut für Industriemathematik stellt sicher, daß der aktuelle Stand der
industriemathematischen Forschung umgesetzt wird.
Im Rahmen ihrer Technologieoffensiven fördern der Bund und das Land Oberösterreich die MathConsult.
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Dr. Andreas Binder
MathConsult GmbH
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